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カブロボ


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・ 最適化数理さんのプロフィール

ニックネーム 最適化数理
年齢 49歳
地域 京都府
職業 教員
ホームページ http://www-optima.amp.i.kyoto-u.ac.jp

・ 最適化数理さんの登録カブロボ一覧

カブロボ名: 最適化数理旧型 資産評価額: 1,000,000,000円 →  10,228,967,313円
カブロボタイプ: Java KaburoboSDK
ステータス: 運用中
登録年月日: 2010-03-18 10:27:52
属性: 短期   逆張り   未使用
概要: テクニカル的に割高な株を売って、割安な株を買うポートフォリオ. (2012/10/25現在,東京電,関西電で-13.9%) バックテスト(1997-2009):年率18.25,シャープレシオ1.60
現在 1 人にブックマーク登録されています。
【運用成績】
トータル
純損益
922.90% (53位) シャープ
レシオ
0.21 (899位) 最大
ドローダウン
24.70% (1144位)
年率換算
利回り
49.66% (80位) 年率換算
アルファ値
47.35% (65位) ベータ値 1.043 (55位)
勝率 59.47% (373位) トレード数 3141 (161位) 資産評価額グラフ
プロフィット
ファクター
1.29倍 (906位) ボラティリティ 237.01% (2019位)
稼働日数 2536日 稼働開始日 2010年10月13日
○ブックマーク: ブックマークに登録する
カブロボ名: 最適化数理(買いだけ) 資産評価額: 1,000,000,000円 →  1,004,544,041円
カブロボタイプ: Java KaburoboSDK
ステータス: 運用中
登録年月日: 2010-09-02 11:03:57
属性: 短期   逆張り   未使用
概要: 10億円運用版
【運用成績】
トータル
純損益
0.45% (1271位) シャープ
レシオ
0.14 (1055位) 最大
ドローダウン
1.62% (167位)
年率換算
利回り
0.17% (1267位) 年率換算
アルファ値
0.00% (1118位) ベータ値 0.015 (1527位)
勝率 59.69% (365位) トレード数 191 (1238位) 資産評価額グラフ
プロフィット
ファクター
1.37倍 (779位) ボラティリティ 1.20% (190位)
稼働日数 1299日 稼働開始日 2014年03月25日
○ブックマーク: ブックマークに登録する
カブロボ名: バランス10 資産評価額: 1,000,000,000円 →  16,464,178,067円
カブロボタイプ: Java KaburoboSDK
ステータス: 運用中
登録年月日: 2011-05-19 18:00:11
属性: 短期   逆張り   未使用
概要: 独自指標に基づき,割安銘柄を買い,割高銘柄を売る. バックテスト(1997-2009):年率22.62,シャープレシオ2.16
現在 3 人にブックマーク登録されています。
【運用成績】
トータル
純損益
1546.42% (39位) シャープ
レシオ
0.16 (1022位) 最大
ドローダウン
26.25% (1215位)
年率換算
利回り
69.13% (57位) 年率換算
アルファ値
66.80% (41位) ベータ値 1.436 (26位)
勝率 57.04% (503位) トレード数 3631 (133位) 資産評価額グラフ
プロフィット
ファクター
1.38倍 (754位) ボラティリティ 432.68% (2033位)
稼働日数 2318日 稼働開始日 2011年05月19日
○ブックマーク: ブックマークに登録する
カブロボ名: (名称未設定) 資産評価額: ---円
カブロボタイプ: Kaburobo Builder ユニバーサル
ステータス: (なし)
登録年月日: 2015-12-17 22:03:55
属性: 未使用   未使用   未使用
概要: コメント未設定
○見る: 運用成績はありません。

・ 最適化数理さんの優待カブロボ一覧

カブロボ名: バランス旧型(買いだけ8)  【優待】 資産評価額: 50,000,000円 →  101,989,184,728円
カブロボタイプ: Java KaburoboSDK
ステータス: 運用中
登録年月日: 2010-03-19 13:38:49
属性: 短期   逆張り   未使用
概要: 独自指標で割安だと思われる銘柄を買う。 (2012/10/25現在,東京電力,関西電力で-26.4%) バックテスト(1997-2009):年率21.68,シャープレシオ0.88
現在 2 人にブックマーク登録されています。
【運用成績】
トータル
純損益
203878.37% (9位) シャープ
レシオ
0.07 (1189位) 最大
ドローダウン
27.42% (1267位)
年率換算
利回り
280.19% (24位) 年率換算
アルファ値
280.16% (9位) ベータ値 1.553 (14位)
勝率 62.68% (220位) トレード数 1857 (256位) 資産評価額グラフ
プロフィット
ファクター
1.96倍 (406位) ボラティリティ 4140.17% (2064位)
稼働日数 2482日 稼働開始日 2010年12月28日
○ブックマーク: ブックマークに登録する
カブロボ名: バランス試作機(15,0.04)  【優待】 資産評価額: 50,000,000円 →  286,712,187円
カブロボタイプ: Java KaburoboSDK
ステータス: 運用中
登録年月日: 2010-08-31 14:58:11
属性: 短期   逆張り   未使用
概要: (チューニング前の)独自指標に基づき,割安株の現物を55%、割高株の空売りを45%とするポートフォリオ (2012/10/25現在,東京電力,関西電力-8.9%) バックテスト(1997-2009):年率11.39,シャープレシオ0.98
現在 1 人にブックマーク登録されています。
【運用成績】
トータル
純損益
473.42% (78位) シャープ
レシオ
0.19 (960位) 最大
ドローダウン
26.03% (1204位)
年率換算
利回り
34.68% (116位) 年率換算
アルファ値
31.36% (100位) ベータ値 0.923 (119位)
勝率 61.13% (288位) トレード数 5307 (69位) 資産評価額グラフ
プロフィット
ファクター
1.13倍 (1214位) ボラティリティ 185.93% (2010位)
稼働日数 2577日 稼働開始日 2010年09月02日
○ブックマーク: ブックマークに登録する
カブロボ名: 最適化数理(売りだけ)  【優待】 資産評価額: 1,000,000,000円 →  697,856,505円
カブロボタイプ: Java KaburoboSDK
ステータス: 運用中
登録年月日: 2010-11-05 13:32:51
属性: 短期   逆張り   未使用
概要: 独自の指標に基づいて,相対的に割高な銘柄の空売りを行う. リスクとリターンのバランスを考えた分散投資. バックテスト(1997-2009):年率14.26,シャープレシオ0.85
現在 6 人にブックマーク登録されています。
【運用成績】
トータル
純損益
-30.21% (1931位) シャープ
レシオ
-0.41 (1891位) 最大
ドローダウン
42.93% (1807位)
年率換算
利回り
-6.52% (1967位) 年率換算
アルファ値
2.52% (667位) ベータ値 -0.543 (2056位)
勝率 52.48% (909位) トレード数 1452 (309位) 資産評価額グラフ
プロフィット
ファクター
0.92倍 (1689位) ボラティリティ 15.87% (1356位)
稼働日数 2318日 稼働開始日 2011年05月19日
○ブックマーク: ブックマークに登録する

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